Все о гармонических паттернах

Гармонические паттерны  - все о них

Аналитики утверждают, что закономерности, прослеживающиеся в поведении рынка можно отследить, если выбирать для анализа совокупность данных на протяжении определенного периода. Чем крупнее будет выборка данных, тем точнее будет прогноз. Эффективность торговли на рынке будет зависеть от умелого использования на практике результатов полученного прогнозирования. Но порой бывают ситуации, что даже детальный анализ и умелое его применение не могут привести к желаемому результату, поскольку иногда случайное событие в мире или неожиданная новость могут изменить ожидания и повернуть рынок в противоположном направлении. Тем не менее существует потребность в таких методах, которые бы давали результат с наибольшей долей вероятности. Одним из таких методов являются «гармонические паттерны».

Понятие паттерн с английского буквально переводится как «шаблон», «модель». В трейдинге применяют графический паттерн для прогнозирования рынка, чтобы знать в каком направлении повернет цена в тот или иной момент. На практике применяется достаточно много различных гармонических паттернов. В теории анализа графиков на Форекс можно встретить метод, называемый гармонические паттерны Гартли. Идея метода была изложена автором Гарольдом Гартли. Суть метода основана на построении различных паттернов и применения к их анализу коэффициентов Фибоначчи для прогнозирования движение рынка. Идея метода основана на построении пятиточечной фигуры визуально схожей с буквами «М» или «W». Для первого случая характерно, что можно спрогнозировать бычий (растущий) тренд, а во втором медвежий (отрицательная динамика). При этом было замечено, что ценовые колебания внутри указанных фигур всегда находятся в определенной гармонической зависимости. Такую зависимость можно выразить при помощи соответствующих коэффициентов. При этом построение фигур возможно на любых тайм-фреймах. Однако нужно учитывать, что при работе на дневном графике цены на выявление закономерностей может уходить много времени – месяц или больше.

SMARTGUIDE рекомендует использовать метод гармонические паттерны для прогнозирования направления рынка как наиболее эффективный, но при этом предупреждает, что метод не дает стопроцентного результата.

Применение числовой последовательность Фибоначчи для анализа

Итальянский математик Фибоначчи посвятил много времени изучению числовых рядов. Именно ему принадлежит открытие закономерностей в последовательности чисел, в которой каждое следующее число получается как сумма двух предыдущих. Наглядно такой ряд чисел представляет последовательность: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и т.д. Специалистами было установлено несколько интересных закономерностей, присущих этой системе. Например, при возрастании каждого последующего члена, коэффициент такого увеличения стремится к 1,618, а соотношение между предыдущим и последующим к значению 0,618. Указанные коэффициенты нашли свое применение в методах прогнозирования рынка основанных на применении гармонических паттернов. В действительности при анализе используются производные данные на основе указанной последовательности. 

Для этого в программных комплексах торговых терминалов используют построение сетки Фибоначчи со следующими основными уровнями: 0; 0,236; 0,382; 0,5; 0,618;1,0; 1,618; 2,618; 4,236 и дополнительными уровнями: 0,786; 0,886; 1,13; 1,272; 1,414; 2,0; 2,24;3,618. Аналитики рекомендуют для возможности работы при помощи сетки обязательно проверить наличие в расширении линий с отметками: 1,272 и 1,618. В случае отсутствия их необходимо обязательно добавить в настройках. Сетка используется в двух случаях:

•  проверка окончания коррекции;
•  проверка окончания импульсного движения, то есть ярко выраженного.

Принцип работы сетки состоит в том, что если ее растянуть, например, при восходящем тренде от минимума к максимуму на импульсном движении, то на одном из уровней можно увидеть окончание коррекции и разворот цены в противоположном направлении. Аналогичным способом, натягивая сетку на точки коррекции - один из уровней четко укажет на окончание импульсного движения.

Расширение Фибоначчи замеряет расстояние импульса и затем от следующей точки окончания коррекции откладывает пропорциональное расстояние и показывает окончание импульсного движения.

SMARTGUIDE информирует, что при помощи указанного метода можно отслеживать окончание импульсного и корректирующего трендов, чтобы правильно определять точки входа на рынок.

Принцип построения гармонических паттернов

За основу выбирается определенная точка экстремума на графике, после которой следует ярко выраженная динамика роста или снижения цены. Данная точка называется точкой №1. Тут начинается построение фигуры. Она условно называется точкой «X». Первая линия строится между первой точкой и следующей на графике, характеризующей начало периода корректировки цены. Это будет точка № 2 («А»). Как известно, для корректировки или периода бокового тренда, как его еще называют, характерно периодическое незначительное колебание цены. Поэтому для построения выбирают следующую точку такого колебания №3 («В»). 

Далее в пределах бокового тренда строится вторая линия через точку «В» и следующую «С». Отрезок ВС, всегда направлена в сторону первой линии ХА, характеризующей тренд. Далее выбирается точка «D» в качестве экстремума при развертывании динамики. Через «С» и «D» проводится линия СD. Таким образом, для анализа строятся четыре линии. Два коротких отрезка: АВ и ВС, символизируют корректировку цены и длинные: ХА и СD, символизирующие ярко выраженную динамику. При построении линий необходимо учитывать следующие закономерности:

• если паттерн имеют форму «W», то линия АВ должна быть параллельна СD;
• если форма «М», то XA параллельна ВС.

Для удобства анализа рассматривают соотношения между отрезками: АВ к ХА, ВС к АВ и СD к ВС. Научно было установлено, что если соотношение сторон треугольников соответствует уровням Фибоначчи, то паттерн считается гармоническим. Математиками была разработана специальная сетка, накладываемая на график. Далее она, условно говоря, растягивается от каждой предыдущей точки к последующей. При условии нахождения каждой вершины треугольника в пределах указанного уровня, можно сделать вывод о присутствии гармонического паттерна.

SMARTGUIDE обращает внимание на необходимость добавления сетки уровней Фибоначчи в программных комплексах при работе на торговых терминалах, чтобы на ее основе сделать вывод о предстоящей тенденции на рынке и ее продолжительности.

Методы анализа

Очень большой интерес вызывает метод на основе гармонических паттернов, при котором на графике можно определить схожие по направлению и динамике участки. В таком случае можно визуально определить равенство отрезков АВ и СD. При этом при анализе достаточно рассматривать только ломаную линию АВСD, хотя при желании ее можно и дополнить до пяти точек. Тогда по прошествии вершины экстремума «D», можно либо ожидать подъема цены, если отрезок СD был направлен вниз, или наоборот снижения, если он был направлен вверх. При этом известно, что АВ и СD это импульсы, а ВС – корректировка. Также необходимо учитывать соотношения между отрезками, которые соответствуют значениям сетки и подчиняются закономерности, представленной ниже:

•         ВС/АВ= 0,382 соответствует СD/ВС=2,618;
•         0,5 соответствует 2,0;
•         0,618 – 1,618;
•         0,707 - 1,41;
•         0,786 – 1,27;
•         0,886 – 1,13.

Эта зависимость означает, что если натянуть сетку на импульс АВ, то ее значение укажет уровень соответствующий точке «С», то есть окончание корректировки. Это будет левый столбец соотношений. А если натянуть сетку относительно линии корректировки ВС, то значение точки «D» укажет правый столбец, и это положение будет означать завершение импульса. Только при таких расположениях вершин и линий паттерн будет считаться гармоническим, то есть подчиненным закономерностям, вытекающим из теории Фибоначчи. Расположение же уровней сетки подобрано математиками таким образом, что они непременно позволят выявить точки, которые попадут на один из уровней. Это позволит выявить гармонический паттерн для того, чтобы на его основе найти уровень для выставления ордеров.

SMARTGUIDE поясняет, что принцип гармоничности паттерна состоит в том, что соотношения между сторонами фигуры соответствуют определенному значению последовательности. Это проверяется наложением сетки Фибоначчи на график.

Отталкиваясь от вышеуказанного простого паттерна, построенного на основании четырех точек, можно анализировать паттерны более сложные, построенные на пяти точках. В данном случае фигура будет образована построением дополнительного отрезка ХА. Кроме паттерна Гартли, построенного на равенстве отрезков АВ и СD, в зависимости от визуального восприятия, также выделяют следующие виды: бабочка, летучая мышь и другие.

Соотношения сторон для метода Гартли следующие:

• АВ к АХ составляет единственное значение 0,618;
• СВ к АВ: 0,382; 0,5; 0,618; 0,707; 0,886;
• СD к ВС: 1,13; 1,272; 1,41; 1,618;
• уровень точки «D» 0,786 по сетке, если ее растягивать от точки Х.

Взаимоотношения сторон для паттерна «летучая мышь»:

• соотношение АВ к ХА может принимать значения или 0,382 или 0,5;
• соотношение СВ к АВ: 0,382; 0,5; 0,618; 0,707; 0,886;
• соотношение СD к ВС: 1,618; 2,0; 2,24; 2,618;
• уровень точки «D» должен составлять 0,886.

Альтернативные гармонические паттерны

Альтернативные паттерны возникают в тех случаях, когда отрезки АВ и СD не равны между собой. Тогда используют закономерности в их соотношениях (СD к АВ) равных:1,27; 1,618; 2,0; 2,618. Установлено, что для таких соотношений также соответствуют уровни последовательности, а вершины расположены на определенном уровне по сетке.

Альтернативные паттерны чаще всего встречаются в таких вариантах, как летучая «мышь», «краб» «бабочка».

Отдельным видом является паттерн «акула», для которого характерно отсутствие четкой закономерности в соотношении АВ и СD. Такой вид нужно находить только по сетке «Фибоначчи», отслеживая расположение вершин на тех или иных уровнях.

Разработка стратегии на основе гармонических паттернов

Для успешной реализации стратегии необходимо четко определить уровни для получения прибыли и выставления стоп-ордеров. Для получения дохода выделяют, как правило, два уровня «тейк-профит»: первая цель наиболее достижимая, она располагается ближе к точке «D», и вторая более удаленная. Ее называют цель номер два.

В случае применении паттерна в форме «W», необходимо ожидать разворот рынка в сторону падения. От точки «А» растягивают сетку вверх к точке «D». Первая цель на получение прибыли будет на уровне 0,382, вторая цель соответственно на уровне 0,618. По мнению аналитиков, первая цель достигается в 70% случаев, а вероятность второй около 50%.

Для работы на возрастающем тренде при реализации паттерна «М», аналогичным образом растягивается сетка от вершины «А» к «D», но уже вниз. Уровни расстановки целей будут определены на тех же линиях только в противоположном направлении.

Вторым способом определения уровней доходности является установка ордеров в пределах точек «А» и «С». Эта идея основана на соответствующих уровнях поддержки/сопротивления. При этом, как известно, такие уровни в случаи их пробития меняются на противоположные: линия поддержки становится линией сопротивления и наоборот. Следовательно, они могут рассматриваться как точки для получения максимальной прибыли. Однако в случае применения такого метода игроку необходимо быть твердо уверенным в продолжительности тенденции.

Для расстановки ордеров «Stop-loss» следует выполнять следующие действия. В первом случае от точки «D»вниз растягивают сетку к точке «А». Уровень на отметке 1,272 укажет линию для выставления стоп-ордера. При растущем тренде этот метод аналогичен, только сетка растягивается в противоположном направлении снизу вверх. Сам «Stop-loss» следует выставлять чуть выше линии для тенденции цены вниз и немного ниже при ее росте.

SMARTGUIDE рекомендует для определения уровней «тейк-профит» в первую очередь использовать сетку Фибоначчи, как наиболее математически обоснованный метод, и только во вторую очередь все остальные способы.