Как фильтровать торговые сигналы

Как фильтровать торговые сигналы - что нужно знать

При любом методе торговли на Форекс необходимо уметь распознавать сигналы к развороту тренда. Для этих целей аналитики применяют различные индикаторы: трендовые и индикаторы осциллятора. Трендовые индикаторы получают непосредственно на основе анализа графика динамики цены, а индикаторы осциллятора на основе математических формул. Принципиальное отличие индикаторов осциллятора от трендовых в том, что они позволяют игрокам получать сигналы о повороте направления рынка либо синхронно с изменением цены, либо заблаговременно до наступления таких изменений. Допустим, цена еще продолжает двигаться вверх, и трейдеры выставляют ордера на покупку, но уже получен сигнал о развороте рынка в обратную сторону, тогда можно, заранее предвидя ситуацию, принять меры для закрытия позиции, избегая убытков. Это свойство индикаторов осциллятора очень полезно для прогнозирования. Показатели индикаторов рассчитывается на основе сопоставления настоящего уровня цен и цен в прошлые периоды при помощи формул. Затем отображаются на соответствующем графике. В дальнейшем, исходя из графика цены и индикатора, делается вывод о развороте тренда. Для удобства такие кривые индикаторов уже предусмотрены в торговых терминалах на Форексе, где их можно включать, задавая необходимые для анализа параметры.

SMARTGUIDE рекомендует трейдерам при анализе рынка использовать для прогнозирования кривые индикаторов, предусмотренные в торговых терминалах на Форексе.

Типы индикаторов осциллятора

Индикаторы осциллятора условно разделяют на три типа. К первому типу индикаторов относятся, те из них, которые строятся относительно базовой линии. Ко второму – работающие относительно цены. К третьему – те, которые расположены в так называемых зонах избыточной покупки (перекупленности) или избыточной продажи (перепроданности) на рынке.

В состав первой группы входят: «моментум» или «темп», показатель нормы изменения и индекс силы.

Индикатор «моментум» рассчитывается как разница между котировкой в настоящий момент и тем курсом, который был в прошлом периоде. Далее расчет показателя выполняется для каждой временной точки соответственно и через полученные точки на графике проводится кривая линия. Данная кривая и есть график индикатора. Анализ графика динамики цены и поведения индикатора говорит, что в случае если при господствующем тренде наметилась тенденция в движении индикатора в обратную сторону, то, как правило, следует ожидать изменения цены в противоположном направлении.

Рассмотрим применение метода «моментум» на примере пары Евро/Доллар США за период с 02.02.2021 года до 05.02.2021 года. Такой период выбран неслучайно. С начала февраля был явно выраженный медвежий тренд. Так курс с отметки 1,2131 по состоянию на 01.02.2021 года упал до 1,1954 на начало торговых суток 05.02.2021 года. Для анализа принимаем сравнение цены закрытия на дневном свечном графике с интервалом пять часов в обратном направлении. Получаем соответствующий ряд значений индикатора:

•       по состоянию на 5-00 05.02.2021 года курс 1,1963, отклонение 0,0009;
•       на 0-00 05.02.2021 года 1,1954, «-0,0008»;
•       на 19-00 04.02.2021 года – 1,1962, «-0,0013»;
•       на 14-00 04.02.2021 года – 1,1975, «-0,0013»;
•       на 9-00 04.02.2021 года – 1,1988, «-0,0024», соответственно.

Такая последовательность расчета индикатора получена путем отступа на графике на каждые пять часов назад, и вычитанием из настоящей котировки предыдущей.

Как видно значения имеют и положительный и отрицательный вид. В таком случае, образно говоря, индикатор как бы колеблется около нулевой линии, пересекая ее, то вверх, то вниз. Это и есть та самая базовая линия. Для удобства анализа методом «моментум» условимся увеличить каждое из полученных значений индикатора на 100 пипсов, прибавив тем самым к полученным значениям число 0,01. Это позволит для наглядности и удобства анализа, привести полученные данные только к положительным значениям, не меняя при этом структуры последовательности. А базовая линия при этом сместится на 100 пипсов вверх. Тогда последовательность будет иметь следующий вид:

•       по состоянию на 5-00 05.02.2021 года курс 1,1963, отклонение 0,0109;
•       на 0-00 05.02.2021 года 1,1954, 0,0092;
•       на 19-00 04.02.2021 года – 1,1962, 0,0087;
•       на 14-00 04.02.2021 года – 1,1975, 0,0087;
•       на 9-00 04.02.2021 года – 1,1988, 0,0076, соответственно.

Теперь четко прослеживается тенденция роста индикатора, что указывает на смену тренда, даже при устойчивом снижении курса. Это фактически и произошло, в период с 05.02.2021 года по 11.02.2021 года динамика роста была положительной.

SMARTGUIDE обращает внимание на то, что четко прослеживающаяся тенденция динамики индикатора в противоположную сторону изменения курса укажет на приближение смены тренда.

Ко второму типу индикаторов относятся: «параболик», «полосы Боллинджера» и «ценовой конверт». Для них характерны расположение кривых в ценовом поле, и отслеживание факта касания графиком цены указанных линий индикаторов. Если такое касание произошло, то это следует воспринимать как сигнал для смены тренда.

Индикатор «полосы Боллинджера»

Метод на основе «полос Боллинджера» очень популярный. Он реализуется на построении трех линий. Две из них верхняя и нижняя очерчивают границы области динамики цены, а третья это скользящая средняя за выбранный период. При построении линий Боллинджера на графике следует руководствоваться следующими принципами:

•       граничные полосы должны очерчивать поле ценового графика, чтобы 95% свечного графика находилось в пределах очерченного пространства и только около 5% за линиями.
•       выбранный период для построения скользящей средней линии должен варьироваться в пределах 13-24 тайм-фреймов.

Для анализа и прогнозирования рынка применяются следующие правила.

1.     Расходящиеся граничные кривые говорят в пользу продолжения сложившейся динамики, сходящиеся о возможной ее смене.
2.     Движение динамики, начавшееся от одной из граничных линий, как правило, достигнет противоположной.
3.     Если график цены выше скользящей средней, то динамика положительная, если ниже, то наоборот – спад.
4.     Сигналом для открытия позиции следует воспринимать достижение на графике противоположной граничной линии, затем кратковременную корректировку цены в виде непродолжительного флэт - периода. После этого следует выставлять ордера.

На графике динамики курса Евро/доллар США за период с начала февраля 2021 года по 18.02.2021 года с выбранными параметрами для построения полос Боллинджера: двадцать периодов и два отклонения для расчета границ, видно следующее. Наметившаяся 5 февраля тенденция положительной динамики сохранилась до 10 февраля, за сутки до этого достигнув верхней границы области. Далее начался флэт – период корректировки цены перед спадом. Сам же поворот рынка в противоположную сторону произошел 16 февраля. В пользу такого изменения и сужение граничных линий, на протяжении торговых сессий 15 февраля, и изменение характера расположения графика цены ниже средней линии, что произошло при смене торговых суток с 15 на 16 февраля. Таким образом, на указанном примере метод полос Боллинджера себя полностью оправдывает. 16 февраля после 14-00 по Московскому времени был благоприятный период для открытия короткой позиции на продажу Евро за доллары США, поскольку в период с 14-30 до 16-30 курс снизился с отметки 1,2166 до 1,2098 долларов за Евро. При этом курс доллара вырос относительно Евро. Ранее один доллар стоил 0,8220 Евро, а после повышения курса -0,8266. Доход будет составлять 46 пунктов. Котировка доллара по отношению к Евро на момент закрытия свечи в 16-30 – 1,2098, это и есть стоимость одного пункта. Тогда при работе лотом десять тысяч долларов прибыль от покупки долларов за евро, полученная за два часа торгов, составила бы сумму 55.65 долларов.

SMARTGUIDE рекомендует использовать метод полос Боллинджера для прогнозирования поведения рынка как надежный и проверенный опытом индикатор, а также при его помощи находить правильные точки входа на рынок для получения максимальной прибыли.

К третьему типу индикаторов относят: стохастик, индикатор RSI и индикатор «Процентный диапазон Вильямса». Данные индикаторы применяются в так называемых «горячих» зонах. Такие зоны лежат в пределах 80-ти процентного уровня сверху и 20-типроцентного уровня снизу, что характерно для индикатора «стохастик»

Индикатор «стохастик» 

Стохастический осциллятор, или «стохастик» также является очень популярным методом. При анализе на графике цены строятся две линии, выделенные разными цветами. Первая линия состоит из точек, у которых значения рассчитаны, как разница между ценой закрытия и самой минимальной ценой за период деленная на разницу максимума за период и минимума за период и приведенная в процентном выражении. Данный показатель отображается на графике соответственно для каждого периода, и таком образом строится линия, проведенная через отмеченные точки. Вторая линия это скользящая средняя построенная на основании первой линии. Как правило «стохастик» применяют во флэт-зоне. Для этого в процентном выражении от колебания между максимальной и минимальной ценой используют уровни: верхний 80-ти и нижний 20-ти процентный. Если график индикатора оказался в нижней зоне, то считается, что рынок находится в стадии перепроданности, а если в диапазоне более 80-ти процентов, то соответственно в стадии перекупленности. Аналитики считают, что нахождение графика индикатора в «горячих» зонах не следует считать как сигнал к изменению рынка. Сигналом же на открытие сделки является пересечение цветных линий, с таким правилом, что если первая линия пересекает скользящую среднюю снизу вверх, то следует покупать. А если на оборот то продавать. При этом необходимо учитывать, что если значения индикатора падают ниже уровня 20-ти процентов, а затем пересекают 20-ти процентный уровень снизу вверх ,то следует покупать. Если поднимается выше 80-ти процентного уровня и затем пересекает этот уровень сверху вниз, то продавать. Опытные трейдеры рекомендуют входить в сделку при получении обоих сигналов, полученных на основе индикатора «стохастик»: как на основе взаимного пересечения цветных линий, так и линий «горячих» зон.

SMARTGUIDE рекомендует использовать оба сигнала полученные на основе анализа индикатора «Стохастический осциллятор» для более точных прогнозов поведения цены.

Стратегия «Три экрана Элдера»

Одним из методов по выявлению сигналов является стратегия «Три экрана Элдера», разработанная известным профессионалом биржевой деятельности Александром Элдером. Данный метод основан на тройной фильтрации сигнала. Для этой цели существуют три, так называемые, экрана Элдера. Первый экран служит для определения позиции тренда. Тут на основе анализа графика динамики цены за предыдущие периоды, трейдеры определяют, куда движется рынок. Если цена растет, то это «бычий» тренд и нужно активно покупать, а если снижается - то «медвежий» соответственно продавать. Данный экран используется на основе анализа долгосрочного тренда. В данном случае для целей анализа берется более старший по продолжительности чем тайм- фрейм, на котором предполагается вести торговлю. Под понятием «старший» тайм-фрейм следует подразумевать в четыре - шесть раз более чем заданный для работы. Например, для работы на минутном периоде старший тайм-фрейм принимается на уровне пяти минут, для пятнадцатиминутного соответственно часовой, для часового – четырехчасовый, для четырехчасового дневной, для дневного - недельный, для недельного – месячный период. На данном этапе анализа посредством первого экрана, следует выявить тенденцию цены и рыночная позиция на покупку/продажу открывается по направлению цены, отображаемой на старшем периоде.

Второй экран ставит задачу на основе анализа индикаторов определить нахождение в зоне перекупленности или перепроданности. Это связано с тем, что сигналы по выходу индикатора из «горячих» зон говорят, что актив был настолько перекуплен/перепродан, что цена скоро пойдет в другом направлении.

Третий экран определяет метод вхождения на рынок, то есть определения точек выставления отложенных ордеров на покупку/продажу и «Stop-loss» для минимизации рисков. При этом нужно придерживаться принципа, что при сохранении направления динамики цены, от игрока требуется образно говоря «передвигать» ордер вслед за ценой. Если прогноз  движения рынка оправдается, то такой ордер вступит в силу и трейдер начнет зарабатывать. Если нет, то тогда его просто нужно передвигать вслед за ценой, размещая выше при покупке или ниже при продаже последней закрытой свечи. Уровни «Stop-loss» выставляются при покупке за ближайшую точку минимума цены, а при продаже над ближайшей точкой максимума. Такие уровни следует располагать ниже на несколько пипсов, чтобы случайный поворот тренда не «выбил» сделку.

SMARTGUIDE выделяет следующие основные этапы для успешной реализации стратегии «Три экрана Элдера»:

•       определение уровня тренда, при помощи первого экрана;
•       ожидание входа и выхода индикатора в зону перекупленности/перепроданности за счет включения индикатора осциллятора как подтверждение надежности прогноза – второй экран;
•       выставление отложенных ордеров и уровней «Stop-loss»;
•       передвижение ордеров вслед за динамикой цены, пока прогноз не будет подтвержден.