Корреляция валютных пар

einstein

einstein

декабрь 07, 2020

Корреляция валютных пар

Корреляция валютных пар: что нужно знать?

Обучение трейдингу ‒ это очень важный этап для любого участника торговли на Форекс онлайн. В целом постоянная практика и улучшение собственных навыков ‒ это своего рода залог успеха. Особое внимание уделяется техническому и фундаментальному анализам. Более того современные реалии таковы, что изменяются инструменты и подходы к анализу рынка, в особенности речь идет о торговой психологии, методах управления рисками. 

SMARTGUIDE рекомендует уделить особое внимание такому понятию, как валютная корреляция. Изучив его, трейдер научится контролировать риск, в том числе поймет, как работает рынок. Более того, если спекулянт научится работать с этим инструментом он сможет обезопасить себя от ненужной торговли и лишней маржи. В данной статье мы рассмотрим, что такое валютная корреляция, как с ней работать и что это вообще такое. 

Что собой представляет корреляция

Начать нужно с того, что валюты взаимосвязаны между собой. Для наглядности в процессе торговли долларами Австралии и Новой Зеландии, торговля осуществляется на разветвлении пар. Эти имеют взаимосвязь, т.к. на их состояние оказывает влияние USD. Помимо этого, вектор и амплитуда котировок определяются типом корреляции. Некоторые активы двигаются синхронно, а вторые, наоборот, в разные стороны. 

Корреляция на Форекс сейчас – это показатель взаимодействия валют. Диапазон взаимодействия от -1 до +1. Если +1 ‒ это сигнал, что движение двух пар осуществляется в идентичном направлении, -1 ‒ это указывает на движение в обратную сторону. Если стоит 0 ‒ это показатель того, что тенденция движения производная. 

В процессе торговли обязательно присутствует фактор колебания корреляции. Поэтому следует вести ее подсчет. Ежедневно в мире в разных направлениях осуществляется что-то новое и рынок автоматически реагирует на ситуацию. 

Корреляция валютных пар также переменчива, исходя из этого следует немного вносить коррективы в собственные операции, отталкиваясь от того, когда планируете заключать сделки. 

Чтобы посмотреть на отношение между двумя парами, можно изучить их корреляцию на длительном временном промежутке. Такой подход позволяет увидеть максимально точную информацию и полноценно провести оценку. 

SMARTGUIDE отмечает, что есть несколько причин, из-за которых изменяется корреляция. Самые частые: несоответствие денежно-кредитной политики, результат колебаний стоимости сырья, воздействие фундаментальных факторов. 

Формула расчета

В процессе интернет-трейдинга можно самостоятельно рассчитать взаимодействие активов. Это также считается идеальным решением для повышения прибыльности сделки. Изначально может показаться что процесс сложный, но постепенно новички понимают, как его задействовать. В таблице MS Excel можно провести расчеты обычной корреляции.

Достаточно просто скачать софт, затем показатели котировок переместить в таблицу. В Excel есть функция корреляции (CORREL(range1, range2)). Для того, чтобы получить максимально точный отчет, достаточно только выставить временные интервалы: месяц, три месяца, 6 и 12 месяцев.

Важно брать в расчет также и то, что коэффициент переменчив и далеко не во всех случаях отражает обновленные данные ежедневно. Поэтому трейдер должен быть готов к тому, что предстоит еженедельно обновлять показатели. 

Также стоит учитывать и то, что цена национальных валют стабильно обновляется, т.к. правительство государств проводит монетарную политику. Этот момент важно брать в расчет в момент калькуляции коррекции. 

Еще есть альтернативное решение вместо Excel – программа Correlation Trader Admiral Markets. Этот инструмент также покажет на Мт4 действующую корреляцию. 

Особенности применения корреляции пар на Форекс

После того как трейдер поймет, в чем отличие коррелированных от некоррелированных пар, удастся осознать, как воздействует волатильность валютного рынка на портфель инвестора. Более того, понимание этого позволяет уменьшить риски и возможные потери. 

Какова причина потребности в валютной корреляции на Форекс онлайн? Ранее шла речь о том, что в момент, когда трейдер работает с любой валютой помимо доллара, в принципе осуществляется торговля долларом, который взаимосвязан с любой валютой мира. 

Относительно поведения пар валют, в данном случае одни движутся в одном направлении, вторые во втором. В данном обзоре мы рассмотрим, как отличить те, которые движутся в одном направлении и вторые, движущиеся диаметрально противоположно. 

С помощью графика корреляции можно понять в целом суть системы колебаний. Именно график указывает на корреляцию на определенных временных интервалах, а это можно использовать в будущем для анализа тренда движения актива. 

Для наглядности, когда корреляция выше 0, это указывает на связи цены валютных пар. Когда наблюдается рост ‒ это говорит о будущем росте и другой валюты, согласно коэффициенту. 

Рекомендации касающиеся корреляции 

Первое, что нужно запомнить – результаты, полученные в процессе анализа корреляции, нельзя задействовать далее. Но, несмотря на это, информацию можно в будущем применить в процессе разработки и тестирования уникальной тактики, основанной на корреляции. Одно из преимуществ корреляции ‒ это уменьшение торговых рисков.

Кроме этого, нужно избежать позиций, отмечающих друг друга. Активы, движущиеся в разные стороны, затрудняют сохранение позиций, тем самым уменьшают вероятность профита в процессе торговли. 

Также нужно диверсифицировать риски. Если мы говорим о долгосрочной перспективе, тогда риск реально уменьшить, для этого достаточно выбрать две пары, у которых коэффициент корреляции выше нуля.

Можно оградить себя от рисков, для этого нужно просто хеджировать двумя валютными парами, у которых отрицательная корреляция. В таком случае можно уменьшить потери. 

SMARTGUIDE предлагает пример хеджирования. Итак, когда одна пара снижает стоимость, вторая будет расти. Этот вариант не позволяет перекрыть потери на максимум, но грамотные действия позволяют их существенно уменьшить.

Стратегии и корреляция на Форекс

Отметим, что это явление на рынке Форекс не применяется в конкретной тактике. Это указывает на то, что ассортимент инструментов и используемых подходов к торговле может быть различным. Если проанализировать тенденции за последние пару лет, торговля валютной корреляцией пользуется спросом, нежели ранее. Суть простая ‒ расширение портфеля торговых активов до 15 валютных пар и выше. 

И что самое главное – корреляция данных активов будет двигаться в районе -0,2 до +0,8. В сети такую тактику еще называют корреляционный трейдинг. Работая с парой активов, спекулянт получает профит от движения рынка.

Принцип тактики в том, что в момент любой убыточной операции потери сводятся к минимальной отметке и максимально оперативно. Этот итог достигается за счет компенсации потери одной пары результатом второй. По итогу получаем на краткосрочном временном промежутке небольшой профит. 

Трейдер должен знать, что характер подобного взаимодействия активов будет разниться в соответствии с отрезком времени. Поэтому нужно постоянно мониторить показатели в режиме онлайн, пользуясь соответствующей таблицей. 

Как заработать на корреляции валюты и сырья

Эта тактика основывается на извлечение выгоды из взаимодействия валютных и сырьевых активов. Как ни странно, определенные государства получают существенную долю прибыли от того, что экспортируют сырье. В такой ситуации стоимость нац. валюты безусловно подвержена воздействию курса сырья. Для примера, рубль РФ зависит от стоимости нефти. Об этом знает даже самый обычный житель страны, что уж говорить об инвесторах или трейдерах. 

Поэтому если спекулянт нацелен работать с данными валютными парами, следует учитывать корреляцию, в противном случае рассчитывать на стабильный результат не следует. 

Теперь относительно особенностей трейдинга для новичков с корреляцией пар:

  1. Выбор оптимального перечня активов. В данном случае выбор простой ‒ работа только с теми, которые хорошо вам известны. Независимо от типа операции, следует понимать, как может измениться ситуация на рынке. А работа с известными вам активами поможет правильно предугадать сторону направленности валют. Возможно, изначально будет сложно собрать обширный портфель активов, поскольку из-за недостаточного опыта и знаний сделать это проблематично. Но постепенно, портфель будет увеличиваться и улучшаться.
  2. Наблюдение за корреляцией пар. На помощь приходят таблицы. Помимо этого, часто терминалы, представленные брокером, предлагают специальные индикаторы для корреляции валюты.  Наиболее выгодной корреляцией считается краткосрочный тип, поскольку долгосрочный трейдинг требует от участника дополнительных вложений. В тоже время долгосрочный вариант торговли подходит в качестве технического индикатора, который выступит инструментом для принятия решений. 

SMARTGUIDE предупреждает, что такой вариант торговли подходит в большей степени для более опытных инвесторов. Трейдинг для новичков на основе такого подхода будет сложным и рискованным. Поэтому, возможно, если у вас недостаточно опыта, лучше повременить с применением корреляции. Рекомендуется минимальная практика, в противном случае велика вероятность усугубить ситуацию и потери.

Заключение

После ознакомления с данной статьей, вы получили вводную информацию касательно того, что такое корреляции валютных пар и как она работает. В целом, должно быть понятно, как это явление на рынке онлайн-Форекс воздействует на котировки. Оптимальным вариантом считается попробовать работать с корреляцией на демо-счете. Для начала можно начать с пяти позиций одновременно. Постепенно можно увеличивать количество активов. Затем можно разделить портфель на несколько групп. Одна будет с парами с корреляцией с «‒», вторая с «+». Затем перед вами будут ценовые колебания, которые определят тренд и позволит удалить нерентабельные позиции сделок. 

Профессиональные участники рынка рекомендуют применять стоп-лосс для операции, которая по прогнозам позволяет достичь высокого результата. Это делается с целью того, чтобы профит был примерно равен потери, если такая операция будет. В целом, как и любой процесс, инструмент на реальном Форекс, здесь требуется практика. 

 

17

1

ФьедорЪ

ФьедорЪ

год назад

Мне как новичку было полезно. Благодарю.

СанСаны4ь

СанСаны4ь

год назад

В принципе корреляция это неплохой пример. Прогноз рисков все дела.

Новости
Инвестиции в IPO The Real Good Food Company

Инвестиции в IPO The Real Good Food Company

ноябрь 05, 2021

Прогноз по акциям Desert Peak Minerals - прибыль не за горами

Прогноз по акциям Desert Peak Minerals - прибыль не за горами

ноябрь 05, 2021

Акции Cian окажутся доступными совсем скоро

Акции Cian окажутся доступными совсем скоро

ноябрь 05, 2021

Стоит ли инвестировать в WCG Clinical IPO

Стоит ли инвестировать в WCG Clinical IPO

август 05, 2021

Компания Paycor планирует провести IPO в США

Компания Paycor планирует провести IPO в США

июль 21, 2021

Яков Губовод провел тренинг для сотрудников правоохранительных органов

Яков Губовод провел тренинг для сотрудников правоохранительных органов

июль 10, 2021

DLocal - новый и перспективный ICO проект

DLocal - новый и перспективный ICO проект

июнь 07, 2021

Что такое NFT и как зарабатывают на картинках

Что такое NFT и как зарабатывают на картинках

март 16, 2021

PayPal объявил о приобретении Curv

PayPal объявил о приобретении Curv

март 16, 2021

Банки не смогут отказывать в обслуживании клиентам без разъяснения

Банки не смогут отказывать в обслуживании клиентам без разъяснения

январь 11, 2021

В России ломбарды будут работать по новым правилам

В России ломбарды будут работать по новым правилам

январь 11, 2021

Индекс Московской Биржи установил новый исторический рекорд

Индекс Московской Биржи установил новый исторический рекорд

январь 11, 2021

Покупка корпоративных долгов - что к чему

Покупка корпоративных долгов - что к чему

январь 07, 2021

Трейдинг в 2021 году - какие изменения учитывать

Трейдинг в 2021 году - какие изменения учитывать

январь 07, 2021

Влияние пандемии на деятельность финансовых организаций

Влияние пандемии на деятельность финансовых организаций

январь 07, 2021

Получи доступ к торговым сигналам с гарантированным доходом от 1000$ в неделю.
Получи доступ к торговым сигналам с гарантированным доходом от 1000$ в неделю.
Подключение бесплатно