Осциллятор Макклеллана

Осциллятор Макклеллана простыми словами

Осциллятором называют систему, регистрирующую различные колебания. Он применяется как способ определения сигналов о предстоящем изменении направления цены.

У осциллятора есть индикаторы, которые условно разделяются на три типа. К первому типу относятся, те, которые строятся относительно базовой линии. Ко второму – работающие относительно цены. К третьему – те, которые расположены в так называемых зонах избыточной покупки (перекупленности) или избыточной продажи (перепроданности) на рынке.

Осциллятор Макклеллана, названный по имени его создателей, был создан для анализа рынка акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Он сочетает в себе свойства как первого так третьего типа индикаторов. Метод Макклеллана имеет средний уровень надежности. Прогнозы на его основе являются неточными при начале резкого изменения цены, зато при окончании движения в одном направлении его эффективность высока. Так что его нужно рассматривать только при использовании других индикаторов и методов анализа Форекс.

SMARTGUIDE обращает внимание, что осциллятор Макклеллана необходимо использовать только в совокупности с другими методами прогнозирования для получения высокого результата.

Суть метода Макклеллана

Как известно рынок постоянно находится в движении. При этом можно выделить три типичных положения на графике цены: роста, падения и корректировки или бокового тренда. Разработчики метода предложили обозначить ярко выраженные периоды спада и подъема плавными линиями, соединяющие свечи, в направлении движения цены. 

Такие линии напоминают график выпуклой функции экспоненты. Затем если отобрать такие функции за интересующий период и найти их среднее арифметическое: Advances для растущих и Declines снижающихся линий, то можно построить соответствующую кривую, которая называется экспоненциально взвешенной скользящей средней. Сами разработчика выделяли 19-дневный (быстрый) и 39-дневный (медленный) сроки для расчета экспоненциальной средней. Далее можно рассчитать значения быстрой (обозначается в формуле EMAfast) и медленной (EMAslow) экспоненциально сглаженных средних в определенный момент.

Математиками была разработана формула для расчета таких значений:

EMAfast = αfast x Средняя цена+(1- αfast )хEMAt-1

EMAslow = αslow x (Advances - Declines)+(1- αslow )хEMAt-1

При этом весовые коэффициенты, которые, рассчитываются по формулам:

αfast = 2/19+1=10%

αslow = 2/39+1=5%

Суть весовых коэффициентов состоит в следующем: при расчете каждого последующего значения подставляются значения как текущего так предыдущего усреднения с соответствующими понижающими коэффициентами.

Значение же самого осциллятора применяемого для анализа рассчитывается как  разница между быстрой и медленной экспоненциальными средними:

МС=EMAfast  - EMAslow

Теперь полученные значения для каждого периода могут описать на графике кривую. Если полученное значение имеет положительное значение, то располагается выше нулевой линии, а если отрицательное, то наоборот ниже. Данная кривая, образно говоря, колеблется вокруг нулевой линии.

Интерес для исследования рынка также представляет индекс суммирования. Он рассчитывается как сумма всех показателей за период

Графически осцилляторы представлены дополнительным графиком кривой располагаемой вдоль горизонтальной полосы, так называемой нулевой линии. Дополнительно строятся две прямые: линия максимума и минимума. Их строят в процентном колебании между самой высокой и самой низкой ценой соответственно: 70% верхняя граница, 30% нижняя граница. Зоны, выделяемые линиями, называются зонами перекупленности/перепроданности. Для удобства осциллятор расположен внизу графика.

Применение стратегии на практике

Одним из направлений использования является получение результата в зависимости от характера пересечения нулевой линии. При этом если осциллятор пересечет линию сверху вниз, то нужно закрыть длинную и открыть короткую позицию и наоборот.

Рассмотрим действие осциллятора на примере пары Евро/ДолларСША за период с 15.02.2021 года по 19.02.2021 года. В качестве длинного периода принимаем период в 10 дней, а в качестве короткого соответственно 5 дней. При этом:

αfast = 2/(5+1)=0,333%,

αslow = 2/(10+1)=0,182%.

Значения EMAfast рассчитанные соответственно за дневные периоды по датам составляют:

•         19.02.2021 года 1,2101;
•         18.02.2021 года 1,2095;
•         17.02.2021 года 1,2110;
•         16.02.2021 года 1,2131;
•         15.02.2021 года 1,2131.

Значения EMAfast рассчитываем уже за десять дней. При этом принимаем во внимание, что если следующая дата приходится на выходной, то за основу для расчета принимаем предыдущий рабочий день. При помощи формулы получаем:

•         19.02.2021 года 1,2074;
•         18.02.2021 года 1,2067;
•         17.02.2021 года 1,2121;
•         16.02.2021 года 1,2131;
•         15.02.2021 года 1,2112;
•         12.02.2021 года 1,2067;
•         11.02.2021 года 1,2058;
•         10.02.2021 года 1,2041;
•         09.02.2021 года 1,2022;
•         08.02.2021 года 1,2009.

Теперь рассчитываем само значение осциллятора:

•         19.02.2021 года МС=1,2101-1,2074=0,0027;
•         18.02.2021 года МС=1,2095 - 1,2067=0,0028;
•         17.02.2021 года МС=1,2110-1,2121=-0,0011;
•         16.02.2021 года МС=1,2131-1,2131=0;
•         15.02.2021 года МС=1,2131-1,2112=0,0019.

Действительно видно, что указанные значения колеблются вокруг нулевой линии и 17.02.2021 года график пересекает ее сверху вниз, а 18.02.2021 наоборот снизу вверх, достигая положительного значения. На основании анализа видно, что полученные сигналы 17.02.2021 года информируют о закрытии длинной позиции и необходимости открытия короткой позиции. Действительно 17.02.2021 года начиная с 7-30 по московскому времени и до 15-30 цена двигалась вниз. А 18.02.2021 года с 06-00 ярко выраженная динамика вверх.

Эксперты рынка выделяют следующие возможности метода.

• Когда достигнуты предельные значения, рынок уже рассматривается как перекупленный при достижении графиком верхнего лимита и перепроданным соответственно при достижении нижней. Это следует принимать, как начало бокового тренда.
• Когда осциллятор вышел выше верхней или ниже нижней и его направление не совпадает с направлением цены, то это сигнал к выставлению ордеров.
• Если пересекается линия нуля при несовпадении направления графиков цены и индикатора, то это может быть импульсом к открытию позиции.

Существует использование метода на основе кривой темпа. Она строится следующим образом. Вычитают цену закрытия из цены закрытия текущей торговой сессии (вычитают цену, которая предшествовала несколько дней тому назад). Так, например для построения десятидневной кривой, необходимо каждый раз отступать на десятидневный период назад по графику цены. Затем разница точкой наносится на график. Если текущее значение превышает предыдущее и разница положительная, точка откладывается выше линии нуля, а если отрицательное значение, то ниже. В случае снижения рассматриваемого периода характер частоты колебаний вокруг нулевой линии увеличивается, а при увеличении сокращается, и линия принимает менее кривой вид, чем при кратковременных периодах.

С помощью индикатора скорости изменения цены аналитики определяют скорость ее изменения. Если график цены стремится вверх и кривая находится над нулевой линией, то это означает, что динамика цены набирает скорость. Если кривая начинает выравниваться, то это говорит о том, что скорость роста цены снижается, несмотря на положительный тренд. Когда кривая начинает приближаться к нулевой линии, то это свидетельствует о явном замедлении роста цены. Когда кривая пересекает нулевую линию, то на графике отражаются признаки краткосрочной тенденции падения цены. 

При сохранении темпа снижения линии роста цена продолжает снижаться, а когда она снова повернет вверх, то можно сделать вывод, что падение цены замедляется. Особенностью кривой темпа является свойство опережать график цены на несколько дней. Она поворачивает за несколько дней до разворота тренда, затем выравнивается при его продолжении и потом поворачивает в обратном направлении. Это позволяет игрокам использовать такой сигнал для проверки на других методах. Затем, если сигнал подтвердится, то нужно правильно войти в сделку открыв нужную позицию. По характеру пересечения нулевой линии можно сделать вывод о том, какую позицию следует открывать длинную или короткую. Пересечение нулевой линии снизу вверх говорит о необходимости открытия длинной позиции, а наоборот короткой.

SMARTGUIDE считает полезным использовать для анализа кривую темпа, поскольку она не только отражает темпы изменения тренда, но и на несколько дней опережает его, предупреждая заранее игрока.

Нахождение кривой в зоне перепроданности, следует воспринимать как сигнал закрытия позиции на покупку для фиксации прибыли, и, наоборот, для нижней критической зоны сигнал закрытия позиций на продажу. Повторное пересечение граничных линий следует воспринимать как сигнал для открытия новых позиций.

В результате можно сделать следующие выводы:

1. Осциллятор Макклеллана разработанный для фондовой биржи является эффективным инструментом для распознавания сигналов и может использоваться также на Форексе во время работы с валютными парами.
2. Метод рекомендуется использовать в комплексе с другими инструментами анализа и прогнозирования.
3. Индикатор имеет двоякое применение: по принципу усреднения с использованием метода экспоненциальной скользящей линии и индекс суммирования.
4. При анализе важно обращать внимание не только на характер пересечения нуля и граничных частей графика, а также нахождение в зонах и сопоставлять направление индикатора и графика цены.